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不同交割月合约价差将扩大可做买进套利

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-03-08
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大(Widen)时,则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”,我们称这种套利为买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者就会通过同时将两条“腿”平仓来获利。

    由于价格较高一边的涨幅大于价格较低一边的涨幅,价差是扩大的,进行买进套利会使所买入的价格较高一边的期货合约的盈利大于所卖出的价格较低一边的亏损,整个套利的结果是盈利的。

    这是期货价格上涨时买进套利出现盈利的一种情况。

    当然,在期货价格下跌时也可能会出现盈利,即如果价格较高一边的跌幅小于价格较低一边的跌幅,进行买进套利会使所买人的价格较高一边的亏损小于卖出的价格较低一边的盈利,整个套利结果也是盈利的。

    由此可见,套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌,只要价差变大,不管期货价格上涨还是下跌,进行买进套利都会盈利

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